A primeira coisa a se fazer é baixar o HJ-Split. Você pode fazer o download dele clicando aqui.

Depois de baixar o programa, ele não requer instalação. Basta descompactar e dá dois cliques no executável. A tela de apresentação é como na imagem abaixo.

Clique no botão Join, aparecerá uma tela como na imagem abaixo.

Agora clique no botão Input file, aparecerá uma caixa de dialogo como na imagem abaixo.

Certifique-se que todos os arquivos estejam na mesma pasta, selecione o arquivo com extensão .001 e clique em abrir.

Clique no botão Start e espere ele terminar de juntar as partes.

Pronto, o arquivo está juntado.